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Cuando hablamos de Montecarlo puede que nos imaginemos un idílico barrio de Mónaco repleto de casinos y lujo. Pero en el ámbito financiero Montecarlo es más conocido como un novedoso método para resolver problemas financieros mediante simulación.

Las nuevas técnicas financieras son cada vez más avanzadas y efectivas. Podrás convertirte en un profesional de estos métodos realizando un Máster en Finanzas, pero de momento nosotros te ofrecemos una pequeña introducción. ¡Sigue leyendo!

¿Qué son los métodos de Montecarlo?

Los métodos Montecarlo reciben su nombre en honor al principado de Mónaco, considerado la base de los juegos de azar, y en particular de la ruleta, que refleja de forma gráfica el proceso realizado por la metodología de realizar diversos cálculos para estimar el valor de una variable.

Se trata de una metodología que permite, mediante una simulación, calcular el valor final de un proyecto, una inversión, o una serie estadística en base a unas variables. Además, nos ofrece la posibilidad de realizar escenarios modificando las variables sobre las que se construye.

El método de Montecarlo es a menudo la única opción cuando se trata de valorar productos financieros muy complejos, cuyos valores no pueden determinarse mediante fórmulas algebraicas. Por lo tanto, se ha convertido en una herramienta esencial en los precios de los valores derivados y la gestión de riesgo, lo que le convierte en un conocimiento clave dentro de un Máster en Finanzas.

Gracias al avance en diseño de los ordenadores, cálculos Montecarlo que en otro tiempo hubieran sido inconcebibles, hoy en día se presentan como asequibles para la resolución de ciertos problemas. Dentro de un Máster en Finanzas el manejo de software matemático y financiero te permite aplicar con éxito estas complejas operaciones. Además, este método es aplicable para cualquier tipo de problemas matemáticos, posibilitando la realización de experimentos con muestreos de números pseudoaleatorios en una computadora.

Aplicación y utilidad

Esta variedad de aplicación del método en problemas matemático con componen entes impredecibles ha permitido utilizar los modelos de Montecarlo en áreas de aplicación como:

  • Ciencias físicas. De hecho, se cree que la utilización del método Monte Carlo como vía de investigación procede del trabajo realizado en la creación y desarrollo de la bomba atómica en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Este método fue clave para la simulación de cuestiones de probabilidad con respecto a la difusión de neutrones.
  • Infografía. también conocido como Montecarlo Ray Tracing, se trata de unos de los mecanismos de mayor peso a la hora de realizar algoritmos de raytracing para generar imágenes en 3D, trazando al azar muestras de posibles trayectorias de la luz.

Pero si estás aquí, probablemente lo que más te interese es cómo los Métodos Montecarlo y un Máster en Finanzas están revolucionando las finanzas. Te lo contamos a continuación:

La clave para entender la utilidad de este sistema de simulación se encuentra en que en los distintos proyectos financieros hay esencialmente dos aspectos presentes que tienen un comportamiento de tipo no determinista. Es decir, los resultados dependen de múltiples variables y hay que enfrentar una cierta aleatoriedad. Este es el caso de las tareas y el riesgo en las inversiones.

El método de Montecarlo es utilizado para valorar y analizar instrumentos o carteras de inversiones simulando diferentes fuentes de incertidumbre que afecten su valor y, por consiguiente, permitiendo determinar un valor promedio en base a los resultados obtenidos.

Máster en Finanzas Cuantitativas

En definitiva, el método de Montecarlo se ha revelado como uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo valoraciones de riesgo en el seno de las empresas. Tener un experto en finanzas cuantitativas capaz de utilizar esta herramienta que permite prevenir situaciones aleatorias, definir su probabilidad y poder preparar una respuesta de actuación para los riesgos que una acción pueda acarrear representa un avance crucial en los sistemas de gestión de las empresas y en la optimización de las inversiones. Esta es la razón por la que las empresas buscan incluir en sus plantillas profesionales formados en un Máster en Finanzas.

La Universidad de Alcalá cuenta con los mejores profesionales del sector para mostrarte de primera mano cómo los Métodos de Montecarlo son imprescindibles en una economía tan cambiante. ¡Nuestro Máster en Finanzas cuantitativas te espera!

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